Le antiche gesta della città di Roskilde rivivono ancora nei suoi numerosi monumenti. Tra questi la cattedrale di Roskilde, Domkirke, è sicuramente il più importante e uno dei maggiori siti religiosi della nazione. Per secoli ha rappresentato l'ultimo luogo di riposo dei reali del Paese, tra cui la grande Margherita I, che a sua volta è stata seguita da altri 38 sovrani.

Parte del Patrimonio dell'Umanità UNESCO e simbolo evidente dell'antico splendore danese, venne edificata per volere del vescovo Absalon nel 1170. Terminata nel XIII secolo, la sua è una costruzione essenzialmente in stile romanico, con mattoni rossi e due torri dalle guglie ramate. Al suo interno il colpo d'occhio è eccezionale: le alte volte dipinte di bianco sono in perfetto contrasto con la splendida Pala dorata del XVI secolo. Interessanti gli stalli del coro e le cappelle laterali, decorati in stile gotico.

Le numerose cappelle laterali della cattedrale ospitano le tombe degli antichi sovrani: il grande sovrano danese, Cristiano IV è sepolto sulla fiancata settentrionale della chiesa, in una cappella chiusa da un cancello in ferro battuto e decorata con splendidi affreschi commemorativi; nella parte meridionale della navata centrale, troviamo le cappelle di altri illustri sovrani, tra cui Cristiano I e Federico V e quella della principessa Dagmar (figlia di Cristiano IX),  passata alla storia con il nome di Maria Fedorovna, madre dello Zar Nicola II. La tomba di Margherita I, la prima sovrana ad essere stata sepolta nella cattedrale, è invece situata dietro lo splendido l'altare centrale.